zweidimensionale diskrete Irrfahrt mit normalverteilten Inkrementen
Sachverhalt
Wir betrachten ein faires Spiel, das aus Runden besteht. In jeder Runde gibt es einen Gewinn (Inkremente) , der zufällig ist und einer Standardnormalverteilung folgt.
Spieler A gewinnt €
Spieler B gewinnt €
Der Gesamtgewinn von A nach Spielen ist bzw. , .
Bei einem zweiten Spieldurchgang gibt es zusätzlich noch . Nun müssen wir zwischen und unterscheiden.
Betrachten wir die zweidimensionale Gewinnentwicklung:
wir sprechen von einer zweidimensionalen diskrete Irrfahrt mit normalverteilten Inkrementen.