zweidimensionale Standard-Brown'sche Bewegung
In diesem Applet wird eine zweidimensionale Irrfahrt simuliert.
Zu jedem Zeitpunkt findet ein Spiel statt, wobei der Zeitabstand zwischen zwei Spielen beträgt und der Endzeitpunkt ist.
In jedem Schritt entstehen zwei unabhängige standardnormalverteilte Zufallsvariablen und . Der Gewinn beim ersten Spieldurchgang und dem -ten Spiel ist gegeben durch .
Es werden zwei Spieldurchgänge durchgeführt.
Die zweidimensionale Standard-Brown'sche Bewegung erhält man durch