Voorbeeld aandelen Alpha Farma
- Auteur:
- Johan Walrave
X = de dagreturn op een willekeurige dag van het aandeel Alpha Farma;
We veronderstellen dat X normaal verdeeld is met verwachte waarde en standaardafwijking 0.01. Het steekproefgemiddelde is dan eveneens normaal verdeeld met verwachte waarde en standaardafwijking
1. H0: = 0;
2. Ha: 0;
3. = 0.05;
Verander de mu-waarde om de power en de powerkromme te ontdekken bij een tweezijdige toets.